程序化交易系统开发陷阱及优化

成文日期：2022年12月2日

摘 要

1.程序化交易系统是指根据事前制定的开仓、平仓、资金及仓位管理、风险控制等一系列交易规则，将交易策略模型化，并由计算机执行自动化交易。但程序化交易并不是简单的自动化交易，它是由交易策略、代码编写、历史数据回测、参数优化、模拟应用检验、实盘交易、跟踪监测、模型优化完善等众多环节构成的动态系统。

2.经常有投资者在实际运行交易系统前，因为策略的历史测试收益曲线图平滑向上，对系统的盈利能力非常自信，但实盘之后，资金曲线却拐头向下，表现一般甚至大幅亏损。导致这种现象出现的原因包括前视偏差、过度拟合及优化。针对前视偏差、过度拟合及优化，本文提出相应的优化解决方案。

3.程序化交易不仅仅是简单的交易策略代码化，需要跨越程序化交易实现过程中的重重陷阱，合理有效的构建交易策略，消除代码中的前视偏差，避免过度拟合、过度优化，正确实现策略参数组合的优化，最终才能开发出可应用于实盘的自动化交易系统。